La evolución del mercado de derivados ha desencadenado transformaciones significativas en las estructuras de precios, desafiando las convenciones del análisis técnico. En Fintra, exploramos estos cambios y descubrimos que las nuevas dinámicas, en ocasiones, no siguen las reglas del análisis técnico tradicional, sino que se ven moldeadas por comportamientos del mercado de opciones financieras, especialmente en las opciones con expiraciones diarias (0DTE). Este curso te sumergirá en este fenómeno, redefiniendo la comprensión y evaluación de tendencias y movimientos en el mercado de derivados.

Índice del Curso:

Introducción y Evolución del Trading de Futuros

• Conceptos fundamentales
• Historia y desarrollo del trading de futuros

Introducción Básica al Mercado de Opciones

• Tipos de opciones
• Estrategias básicas con opciones

Las Griegas de Opciones: Delta, Theta, Vega y Gamma

• Análisis detallado de las principales griegas
• Cómo interpretar y utilizar las griegas en la toma de decisiones

Estudio de los Market Makers o Dealers como Principales Players del Mercado

• Roles y funciones de los market makers
• Su impacto en la formación de precios y liquidez del mercado
• Estudio sobre la Volatilidad y los entornos de Gamma positiva/negativa

Análisis de Datos

• Reporte Cot: Interpretación y aplicación en estrategias de trading
• Squeezmetrics Gex: Entendiendo el Squeeze en el mercado
• Liquidity CME: Evaluación de la liquidez en el Chicago Mercantile Exchange

Tablero de Datos/Dashboard como Herramienta de Trabajo para Interpretación de Datos

• Instalación y configuración
• Descarga de reportes de data
• Lectura y comprensión de datos en tiempo real

Prácticas en Sala de Trading

• Implementación de estrategias aprendidas
• Sesiones prácticas para aplicar conocimientos en tiempo real
• Uso de Discord para actualizaciones, webinars, consultas y participación grupal